即期对即期掉期

即期对即期掉期亦称“一日掉期”(One-daySwap)，即同时做两笔金额相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外汇交易。这一般用于银行同业之间的隔夜资金拆借。

1、简介

即期对即期掉期

即期对即期掉期亦称“一日掉期”(One-daySwap)，即同时做两笔金额相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外汇交易。这一般用于银行同业之间的隔夜资金拆借。

2、分类

即期对即期掉期

可分两种：

1、今日对明日的掉期(Today-tomorrowSwap)，即将第一笔即期交易的交割日安排在成交后的当天，将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二天。

2、明日对后日的掉期(Tomorrow-nextSwap)，即将第一笔即期交易的交割日安排在成交后的第一个营业日，将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二个营业日。