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自相关系数

科普小知识 2023-11-08 22:24:03
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自相关系数又称落后相关系数或滞后相关系数。它是平稳时间序列自相关函数ρ(τ)的一种估计。

1、简介

【自相关系数】(autocorrelationcoefficient)又称落后相关系数或滞后相关系数。衡量随时间变化的变量不同时段之间线性相关密切程度的量。对时间间隔为1的时间序列样本(xt,t=l,2,…,n)落后t时刻的自相关系数通常可表为

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