有限理性
有限理性是指介于完全理性和非完全理性之间的在一定限制下的理性。"有限理性"概念的主要提倡者是诺贝尔经济学奖得主西蒙(Simon)。自从他提出有限理性概念半个世纪以来，经济学家对什么叫有限理性至今没有公认一致的看法。
中文名：有限理性
外文名：BoundedRationality
属于：指介于完全理性和非完全理性之间
包括：理性行为
提出人：阿罗
发展：西蒙
1、概述
有限理性
有限理性(boundedrationality)的概念最初是阿罗提出的，他认为有限理性就是人的行为“即是有意识地理性的，但这种理性又是有限的”。一是环境是复杂的，在非个人交换形式中，人们面临的是一个复杂的、不确定的世界，而且交易越多，不确定性就越大，信息也就越不完全；二是人对环境的计算能力和认识能力是有限的，人不可能无所不知；此外，在很大程度上，由于受到情境的影响，人们使用“第一系统”进行加工，理性在这里根本就未发挥作用。
20世纪40年代，西蒙详尽而深刻地指出了新古典经济学理论的不现实之处，分析了它的两个致命弱点：
(1)假定目前状况与未来变化具有必然的一致性；
(2)假定全部可供选择的“备选方案”和“策略”的可能结果都是已知的。
而事实上这些都是不可能的。西蒙的分析结论使整个新古典经济学理论和管理学理论失去了存在的基础。西蒙指出传统经济理论假定了一种“经济人”。他们具有“经济”特征，具备所处环境的知识即使不是绝对完备，至少也相当丰富和透彻；他们还具有一个很有条理的、稳定的偏好体系，并拥有很强的计算能力，靠此能计算出在他们的备选行动方案中，哪个可以达到尺寸上的最高点。西蒙认为人们在决定过程中寻找的并非是“最大”或“最优”的标准，而只是“满意”的标准。
以稻草堆中寻针为例，西蒙提出以有限理性的管理人代替完全理性的经济人。两者的差别在于：经济人企求找到最锋利的针，即寻求最优，从可为他所用的一切备选方案当中，择其最优者。经济人的堂弟——管理人找到足可以缝衣服的针就满足了，即寻求满意，寻求一个令人满意的或足够好的行动程序。西蒙的有限理性和满意准则这两个命题纠正了传统的理性选择理论的偏激，拉近了理性选择的预设条件与现实生活的距离。
2、理论
西蒙
西蒙当年认为有限理性的理论是考虑限制决策者信息处理能力的约束的理论。他提议将不完全信息，处理信息的费用和一些非传统的决策者目标函数引入经济分析。
以Wald为代表的主流经济学家
但是近来不少经济学家认为这三方面的研究并不足以构成有限理性概念的核心。西蒙是个反对主流经济学中的最优决策模型和全部均衡概念的人，但是过去二三十年中，主流经济学却在最优决策和全部均衡的分析框架中将西蒙提到的这三方面研究全部吸收了。首先以Wald为代表的主流经济学家将不完全信息引入传统的最优决策模型和全部均衡及对策论模型，使得主流经济学中的最优决策和全部均衡模型可以用来揭示不完全信息对经济行为及其交互作用的影响。
Aumann与Milgrom
但是不少经济学家认为这种引入不完全信息的模型并未抓住有限理性概念的实质。他们认为不完全信息不是有限理性。例如Aumann(1997)认为大多数有不完全信息和信息不对称的对策论模型并不是有限理性模型，而是超级无限理性模型。例如有名的Milgrom的防止进入的序贯均衡模型中虽然有不完全信息和信息不对称，但这个模型中，没有完全信息的局中人知道对方的生产函数，目标函数以及一个不确定的生产函数参数的所有可能状态，及各种状态发生的事前概率，他可以用动态规划和这些不完全信息算出完全的最优动态对策，并对对手的最优动态对策完全了解。这哪是有限理性，这明明是超级无限理性，比传统的完全竞争模型中对个人理性的要求要高得多。
对策理论经济学家
对策理论经济学家早就用囚犯难题的模型证明，个人完全理性决策的交互作用可能导致全社会无理性的后果，而Neyman(1985)和Rubinstein(1986)发展了有限固定规则机制(finiteautomata)模型。在这类模型中，对策局中人没有什么最优决策的理性，只是按固定规则决策，而社会理性却有可能在个人有限理性的基础上出现。Smith(1982),Weibull(1995)，Fudenberg和Lerine(1998)发展了不少演化对策模型。在这类模型中个别决策者没有最优决策的理性，而个人决策之间的交互作用会使选择不同策略的局中人人数随时间演化，一些看似理性的所谓纳什对策均衡会在这些无个人理性策略演化过程中出现。
3、产生
虽然西蒙是对有限理性进行系统研究的集大成者，但是他却只从负面角度界定有限理性，没有正式阐述限制理性的因素。后来的学者站在西蒙的肩膀上，从不同角度指出有限理性产生的机理。代表性的有以下几种解释：
（1）行为人自身的生理限制，也就是人在生理方面固有的计算和推理能力不足。
米勒（Miller）认为行为人对信息和知识的利用受到来自大脑记忆的天生限制，这也是导致行为人只能不完全理性行动的内部原因。他发现，行为人的快速短时记忆的容量只有(7±2)项（西蒙认为可能是4项）；从短时记忆向长时记忆存人一项需要5-10秒钟（西蒙认为可能是8秒钟）；记忆的组织是一种表列等级结构（类似于计算机的有限内存，从内存到外存的存取需要时间，以及计算机的储存组织形式）。这些是大脑加于所有任务的基本生理约束。正是这种约束，使思维过程表现为一种串行处理或搜索状态（同一时间内考虑的问题是有限的），从而也限制了人们的注意广度（选择性注意）以及知识和信息获得的速度和存量。与此相适应，注意广度和知识范围的限制又引起价值偏见和目标认同（类似于无知和某种目的意识所产生的宗教或信仰），而偏见和目标认同反过来又限制人们的注意广度和知识信息的获得（类似于宗教或信仰对科学和经验事实的抵制或排斥）。
（2）直觉和推理双系统原理。
卡尼曼(Kahne-man)构建了思维的双系统模式，以此来解释行为人理性有限的原因。双系统思维模型由直觉系统和推理系统组成，直觉系统具有以下与感知系统类似的属性：迅速、平行、自动、无需费力、联想和缓慢学习；推理系统具有以下属性：缓慢、连续、被审慎控制、费力、有规可循和灵活。推理系统具有对直觉系统进行监督和控制的功能，行为人的决定或选择可以是由直觉系统或推理系统共同决定的也可以是各自决定的。而行为人做出错误的判断则是由直觉系统的快速、自动反应和推理系统对直觉系统的干预失败而导致的。可以得出的结论是：直觉（感性）与推理（理性）系统的结合是人类选择行为的本来面目，理性与感性系统孰占有相对的控制地位决定了选择的理性程度问题。事实上，行为人的选择都是有限理性的，因为理性系统和感性系统共同起作用，而认为行为人的选择是理性的，只是意味着理性系统占主要的控制地位；同理，认为行为人的选择是不理性的，只意味着感性系统的控制地位超过了理性系统而已。如此而言，理性与感性系统孰占相对控制地位的程度问题也就是有限理性的程度问题：两者之间的差距越大，比如理性系统的控制地位远远超过感性系统，则说明有限理性的程度越高，越接近完全理性；当理性系统占有绝对控制地位时，感性系统不发挥作用，则说明行为人的选择是完全理性的。反之，则相反。但是，在笔者看来，虽然卡尼曼采用完全理性这个术语来表示选择的最大理性程度，但是可以看出这个完全理性针对的是选择过程而非结果，因此，等同于过程理性（本文所指的有限理性），而直觉和推理的相对控制性地位则是划分有限理性程度高低的标准。
（3）心智成本为正意味着有限理性。
认知心理学主张，行为人的认知通过其心智模式来决定他的选择是否是理性的。从经济学的意义上来看，心智是一种资源，而且是一种稀缺的资源，正因为如此才使理性也是有限的。主流经济学认为行为人的心智是唾手可得的无限资源，获取心智的成本为零，进而行为人具有完全理性。但是，事实上的心智却是一种稀缺的资源，在利用心智时必将有成本发生，如此则理性就存在限制。
4、实质研究
1980年代以来有几个研究方向开始触及有限理性概念的实质。对策理论经济学家早就用囚犯难题的模型证明，个人完全理性决策的交互作用可能导致全社会无理性的后果，而Neyman(1985)和Rubinstein(1986)发展了有限固定规则机制(finiteautomata)模型。在这类模型中，对策局中人没有什么最优决策的理性，只是按固定规则决策，而社会理性却有可能在个人有限理性的基础上出现。Smith(1982),Weibull(1995)，Fudenberg和Lerine(1998)发展了不少演化对策模型。在这类模型中个别决策者没有最优决策的理性，而个人决策之间的交互作用会使选择不同策略的局中人人数随时间演化，一些看似理性的所谓纳什对策均衡会在这些无个人理性策略演化过程中出现。
一些经济学家指出个人理性和社会理性是两个不同的概念，所有个人的个人理性可能产生社会无理性的后果，而缺乏个人理性的决策的交互作用之演化有可能产生从全社会而言看似理性的后果。而颤抖之手(tremblinghand)对策模型预见个人非理性策略有可能在均衡中占优势。
Guth等人(1982),Binmore等人(1985)和Aumann(1997)将游戏规则理性与个人行为理性相区别，他们认为规则理性是一种有限理性。他们用社会实验证实人们追求规则理性的行为(例如追求'玩的就是公平'，Fairplay)看似象是个人行为的非理性。规则理性往往不能由个人行为的理性产生。
早在1921年，Knight就指出有限理性的根基是所谓“根本的不确定性(Fundamentaluncertainty)”，它不同于不完全信息。Georgescu-Roegen(1971),Shackle(1961),Slater和Spencer(2000)都将这一思想发挥。他们认为不完全信息是指决策者知道某一变量所有可能的取值，以及每一值发生的概率，而根本的不确定性是指决策者根本不知道变量有几个可能的值，更不知道每一个可能值发生的概率。凯恩思学派的经济学家称这种根本不确定性为认识力的不确定性(epistemicuncertainty,见Lawson,1960,pp.42-43)。
这些经济学家还认为所谓根本的不确定性不是外生给定的自然界的不确定性，而是人类决策交互作用内生地产生的社会不确定性。换言之，哪怕自然界完全没有不确定性，人们决策互动的后果也可能产生根本的不确定性。凯恩斯(1973,p.113)将这种社会性内生的不确定性称为碰运气(aleatory)不确定性。如果我们以这种根本的不确定性作为有限理性概念的基础，则我们可看出，西蒙提到的和对策论模型中的不完全信息与有限理性根本不搭界。不完全信息概念可能与完全理性并行不饽。实际上有信息不对称的动态对策模型中，岂止是完全理性，每个局中人都具有超级完全理性。
最近黄有光，姚顺田，杨小凯，赵一民等经济学家掀起一阵用瓦尔拉斯均衡模型研究有限理性理论的浪潮。他们重提Hurwitz定理，该定理证明瓦尔拉斯竞争模型是所有可能的激励机制中达至社会理性所需信息处理费用最小的激励机制。换言之，瓦尔拉斯竞争机制在达到社会理性的条件下，对个人理性的要求最低。这种特点不但指社会总的计算费用低，而且个人决策面临的不是不完全信息，而是'根本的不确定性'。每个决策者不但不知道他人的生产函数，效用函数，而且对有不确定性的参数个数，取值范围，及其概率分布一无所知。如果他们要获得这些不完全信息，收集不完全信息的费用大得不可行，即使收集到了，以此为基础计算最优决策的费用大得不可行。因此每个人只能按照看得见的市价做决策，而不理他人的决策及他人的私人信息。
而市价与决策又有互相依赖关系。更复杂的是，当人们用超边际分析(给定职业对资源配置的边际分析加选择职业时用的总费用-效益分析)选择专业时，每个人的最优专业化水平依赖于看得见的价格，而什么价格看得见又与所有人选择的专业化水平有关。例如如果所有人选择自给自足，则市场上就看不到任何商品的价格。
由于这种看得见的市价和决策之间的互相依赖性，一个经济中即使没有外生的不确定性，个人决策之间及其与价格的互动也会产生社会性的根本不确定性。
而人们的做决策过程，就是一个通过他们决策的互动以及所有人决策与价格之间的互动，逐渐用价格制度试验不同的分工网络，一步一步通过社会试验，了解对全社会有利的组织信息。
在这个过程中，价格制度只能逐步向人们传递抽象的信息，而不能传递具体的私人信息。例如当木材价格上涨时，房层建筑商了解到从他自己的利益而言，最优决策应该减少木材的使用量而增加其它材料的使用量。但他并不可能知道木材涨价是森林起火，还是人们对木材家具更喜爱产生的。而这种与他自己利益有关的信息就包含了所有人自利决策交互作用对全社会福利影响的信息，尽管个人并没有能理解这全社会福利信息的理性。换言之，在这个社会用价格制度做社会试验，逐步获得社会理性过程中，个人的理性是极其有限的。个人面对根本的不确定性，他不可能了解其他人的私人信息。也就是价格制度和社会试验不可能减少根本的信息不对称，相反它可以在每个人只知道全社会信息的极小一部分时充分利用所有分散在各地，各个专业的信息。由于这种*价格制度的功能对个人理性和信息能力要求极低，所以可以大大促进劳动分工，而劳动分工又会增加信息不对称。例如每个专家根本不必懂其它专业的事(隔行如隔山)也可以通过市场竞争享受各行各业价廉物美的产品。
这正是海耶克，奥地利学派所说的市场在个人有限理性和根本性不确定性条件下，综合利用分散在各地各人的信息的功能。
黄有光，杨小凯将他们描述有限理性的模型称为瓦尔拉斯序贯均衡模型(Walrasiansequentialequlibrium)。，姚顺田用不动点定理证明了序贯均衡存在的条件。
5、有限理性模型
有限理性模型
20世纪50年代之后，人们认识到建立在“经济人”假说之上的完全理性决策理论只是一种理想模式，不可能指导实际中的决策。赫伯特•西蒙（HerbertSimon）提出了满意标准和有限理性标准，用“社会人”取代“经济人”，大大拓展了决策理论的研究领域，产生了新的理论——有限理性决策理论。有限理性模型又称西蒙模型或西蒙最满意模型。这是一个比较现实的模型，它认为人的理性是处于完全理性和完全非理性之间的一种有限理性。
6、举例
有限理性
用几个例子说明瓦尔拉斯序贯均衡概念。首先。看麦当劳连锁店的创立和发展，在麦当劳连锁店创立前，饭馆的价格相当高。当时市场对饭馆的需求也似乎与供给相当。如果饭馆服务的价格稍微降低(以经济学术语而言即为在边际上调节)，利润将会减少。因此，用传统经济学来指导决策将会导致这样的结论：市场已在均衡中，利润已最大化，创办更多饭馆或大规模减价只会造成损失。但是，当麦当劳连锁店的创办人认为可能有另一种市场均衡，在这种均衡中，饭馆服务价格比现有饭馆低得多，因而很多人会减少自己做饭的次数，而增加对专业饭馆的依赖，专业饭馆由于生产规模扩大，内部专业化加深，也可以使服务成本大规模地下降，因此大规模降价也会有利可图。如此一来，麦当劳创始人就不是以当时市场的边际调节信息定价，而是将价格订在普通人能经常上馆子的很低水平。麦当劳一开始就把目标定在大规模经营，用连锁店的合约形式组织总部与分店之间的分工，使专业化的计划管理，餐馆设计，原料采购，广告成为总部的专门部门。结果这种'组织创新'成为本世纪最大的商业成功之一。传统的经济学对于分析这类'组织创新'的奥秘完全无能为力。其原因是，传统经济学的边际分析以内点最优决策为基础，而决策从一个角点转向另一个角点时，会造成产量和价格不连续地大幅跳跃，所以边际调节根本不能提供最优决策所需的信息。
人们要得到决策所需的所有信息，必须试验所有不同的角点。这一方面意味着组织试验会产生风险，成败不可能像边际调节那样肯定：另一方面，试验必须是从一种组织结构跳跃到另一种完全不同的结构，而不能只是边际调节。这就意味着众多的破产案例其实是人们获得决策信息所必须的组织试验。破产企业家的贡献不见得低于成功的企业家。在这种组织试验过程中，成功在很大程度上是可遇而不可求的事，如果人人都要等到有十足把握才试验目前不存在的组织，则人们永远不能获得决策所需的信息。如果人口中相当一部分人在没有十足把握时就去试验各种不同的组织结构(不同的角点)，则很多不同的角点就是会被试验，其中大部分当然不是最优结构，而破产就提供了有关最优结构的信息，使成功的组织得以被人模仿和发展。
所以，看看经济发达的美国，我们可以看到其破产率也是最高的国家之一。这说明有很多企业家冒风险在试验不同的组织，因此成功的组织出现的概率就会上升。法人制度和股市的发展，使这种组织试验的风险分散，因而加速了组织试验和企业家精神的发展。从这点而言，社会对失败的企业经验应非常重视和给以适当的尊重，不要简单地将经济理论性与成功划上等号。
这个例子说明，企业家要搞组织试验必须借助大量资本。因为新的角点均衡并不存在于现有市场中，而人们一般只相信现有市场的边际调节提供的信息，企业家要说服人们与他一同去进行这种冒险的组织试验，只能以钱把他们引出来。而一旦新的角点均衡不如现有均衡，则这笔投资就会血本无归。因此，资本和风险是组织试验不可或缺的两个特点。这种对资本的看法与传统经济学对资本的看法很不一样。传统经济学中，资本是一种生产所需的资源，资源越多，则产出也越多。而用角点分析方法来看资本。我们对经济的最优决策有赖于我们对组织的信息，这信息的获得却依赖足够多的组织试验，而进行组织试验却是要用钱把人们引来与企业家共同进行，这试验的成本就是资本，而资本的收益就是通过试验所获得的有关组织的信息而赚的钱。
在有专业化加速学习速度的效果时，天生的比较优势并不重要，而进入专业化与学习加速的良性循环(正反馈)却非常重要。一个先天不足的人，一旦通过广告或自我推销的成功而进入某个专业，专业生产会提高他的学习能力，这反过来用高效率扩大了他的市场，使他有机会加深专业化，进一步加速学习过程。这种自我加速的过程往往能使某些没有先天优势的人在短期内超过一些有先天优势，但却没进入这个良性循环过程的人。有人将这种良性循环过程称为'自我发现'，实际上这种过程是'自我创造'，而不是发现先天就存在的自我。
正因为组织试验是人们获取经济信息所必需的，而可能的角点之间的组合造成的可能的组织结构和产权结构无穷多，人们不可能穷尽所有组织试验，因此，人们对组织的信息总是有限的。在这种信息不够的情况下，人们不应对经济理性过于迷信，而应对看似无理性的组织试验充分开放头脑，不要有预先的成见。充分认识尽可能试验不同的组织，在充分多试验中靠碰运气发财的态度，比预先算计清楚稳操胜券的态度更可??000年前，商人曾被人认为是一种对社会没有贡献的行业，这种预先的成见曾大大阻碍了经济的发达。问题不是商业这个专业究竟是否有其价值，而是这种不开放的头脑。现在，我们也听到人们在谈论*的'产业空洞化'如何对经济有害，中国的劳力密集工业的发展如何不利于技术的提升，以及景气循环如何有害生产力。所有这些似是而非的论调与当年重农抑商的论调都是同样的思想方法。你怎么知道*的'产业空洞化'不好？一种组织结构在市场竞争中自发地出现，必有其生存的理由，对这种复杂的理由，我们最好不要轻易下结论，而是对各种组织试验开放自己的头脑，让时间去对不同的组织试验下结论。以产业政策而言，目前香港和以前*没有产业政策的效果，看来比新加坡和韩国的产业政策就不见得差(不少经济学者论证香港的无产业政策比新加坡的产业政策效果为好，而*也胜过韩国)。
20世纪50年代香港*没有如何产业政策，而开创了世界上第一个成功的外向型出口劳力密集产品的工业化模式。*在50年代，*强制推行进口代替，成效不彰，在国际竞争压力和美国压力下，50年代末改取香港式的*化，国际化政策，市场自动采用了香港式的出口导向工业化模式，创造了*奇迹。后人称这是*有意设计了这个工业化模式，实际上没有任何*有能力设计此模式，而是香港市场自发地创造了这个模式，然而其他三小龙的*加以模仿。这些经验说明了市场在组织试验方面比*要高超得多。市场为什么在组织试验方面比*的能力高超得多？0这是由于经济发展的实质在于分工专业化的发展，随着分工的演化，每个专家所知道的信息相对于全社会的知识越来越少，信息越来越分散在不同的专业中，而市场的功能一方面是促进这种信息的分散化和信息不对称(一种专业产品的买方和卖方对生产过程的知识差别增大)，以促进社会获取知识的总能力和增进生产力；享受所有不同专业的信息带来的生产能力。市场并不是让所有人分享所有信息，而是让人们在不必知道他的专业之外的生产知识时也能享受社会的生产力。正因为市场上的公平竞争能将分散的专业知识加以综合运用，所以市场所利用的信息比任何专家所知道的信息都多。因此，市场所利用的信息也比经济学家或*官员所知的信息多。加上迷信*或经济学家的经济理性会限制经济组织试验，所以，市场试验经济组织的能力比*和经济学家要高超得多。因此，我劝读者对目前一些经济学家批评*'产业空洞化'或中国'产业低级化'的论调千万不可轻信。其理由就是，市场上出现的组织模式所包含的信息，比这些经济学家知道的多得多。
由于根本的不确定性，人们不可能算计自己决策与其他人决策的交互影响，只能依赖瓦尔拉斯定价机制通过社会试验逐步了解所有人决策互动及决策与价格互动的后果。在这个动态过程中如果价格信号与决策之间有时间滞后，则反馈机制会产生市场价格不是高于就是低于静态均衡水平的波动，也就是金融家索罗斯所说'市场永远是错的'。如果市场上所有决策的交互依赖程度很高或用数学语言；来描述，代表这个机制的微分-差分方程是高度非线性的。这个瓦尔拉斯价格机制会产生有名的紊乱系统，这种紊乱系统虽然由确定性微分-差分方程产生，但其唯一可预测的特性就是不可预测性。笔者将在另文中讨论这种'市场永远是错误的'和'市场不可预测'问题，它们正是人的有限理论造成的根本性社会不确定性的特点。
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